Webboard

A A A

Please consider registering
Guest

sp_LogInOut Log In sp_Registration Register sp_MemberList Members

Register | Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —




— Match —





— Forum Options —





Minimum search word length is 4 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
ทฤษฎีที่เรียน และ การใช้งานจริง
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
November 3, 2011
8:12 am
nattaphon
Guest
Guests

สวัสดีครับ ผมเรียนป.โทด้าน investment analysis - อยากเรียนถามว่า ที่เราเรียนในห้องมา ไม่ว่าจะเป็น VaR, Efficient frontier, SML, tracking error, etc. ในการทำงานในกองทุนนั้น เหล่า FM ใช้สิ่งเหล่านี้ในการจัด port มั้ยครับ หรือว่ามีเครื่องมือที่ซับซ้อนกว่า

 

ขอบคุณมากครับ

November 13, 2011
4:45 pm
Admin
Members
Forum Posts: 678
Member Since:
August 18, 2009
sp_UserOfflineSmall Offline

ได้ใช้เยอะอยู่นะครับ

ใช้ Tracking Error ในการคุมความเสี่ยงของพอร์ตไม่ให้ deviate จาก benchmark มากเกินไป

VaR ก็ใช้บ่อยในการคุม absolute downside risk ของพอร์ต

 

ส่วน SML, Efficient Frontier มักใช้บ่อยในการทำ Asset Allocation สำหรับพอร์ตที่มีสินทรัพย์หลายชนิดครับ

Forum Timezone: Asia/Bangkok

Most Users Ever Online: 217

Currently Online:
2 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Member Stats:

Guest Posters: 254

Members: 2270

Moderators: 10

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 2

Forums: 7

Topics: 410

Posts: 1422

Administrators: FundTalk: 678