Log In
Register
Members
Home
Add Reply
Add Topic
Topic RSS
Offline
Quoteได้ใช้เยอะอยู่นะครับ
ใช้ Tracking Error ในการคุมความเสี่ยงของพอร์ตไม่ให้ deviate จาก benchmark มากเกินไป
VaR ก็ใช้บ่อยในการคุม absolute downside risk ของพอร์ต
ส่วน SML, Efficient Frontier มักใช้บ่อยในการทำ Asset Allocation สำหรับพอร์ตที่มีสินทรัพย์หลายชนิดครับ
8:12 am
สวัสดีครับ ผมเรียนป.โทด้าน investment analysis – อยากเรียนถามว่า ที่เราเรียนในห้องมา ไม่ว่าจะเป็น VaR, Efficient frontier, SML, tracking error, etc. ในการทำงานในกองทุนนั้น เหล่า FM ใช้สิ่งเหล่านี้ในการจัด port มั้ยครับ หรือว่ามีเครื่องมือที่ซับซ้อนกว่า
ขอบคุณมากครับ
Most Users Ever Online: 186
Currently Online:
9 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Tateh: 15
chut: 15
Humphrey: 12
deerfreedom: 9
Piaky: 7
angels_devil: 6
boonya: 6
รักการลงทุน: 6
klang: 6
charmmyair: 5
chaos: 4
Member Stats:
Guest Posters: 172
Members: 854
Moderators: 9
Admins: 1
Forum Stats:
Groups: 2
Forums: 7
Topics: 255
Posts: 1015
Newest Members: unchalem, nuzkul, deksomboon, doze, mint, kae007, worawut, chonlatid, CoolKop, tuck333, UpStar, fireflies
Moderators: Arsa (1), Keng (8), Setha (1), Chariya Pimolpaiboon (1), krit587 (45), Mr.Messenger (3), Roj (8), Tikamporn (0), walnut (-1)
Administrators: FundTalk (468)
