Webboard

A A A

Please consider registering
Guest

sp_LogInOut Log In sp_Registration Register sp_MemberList Members

Register | Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —




— Match —





— Forum Options —





Minimum search word length is 4 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
งานด้าน Credit Risk กับ market risk ด้านไหนมี career path ดีกว่ากัน และ อันไหน quant กว่าคะ
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
March 26, 2010
10:09 am
new
Guest
Guests

สนใจงานด้าน risk ของ bank อยู่  แต่ยังไม่แน่ใจตัวเองว่าอยากไป credit  หรือ market

อยากทราบความเห็นท่านอื่นๆว่า

-  ด้านไหน ดูจะมี value กว่าคะ คือ อันไหนงานยากกว่า quant กว่า

-   แล้วส่วนของการเติบโต ด้านไหนดีกว่า ด้านไหนตันกว่า 

 

ขอบคุณค่ะ

March 31, 2010
6:55 pm
Bkk
New Member
Members
Forum Posts: 1
Member Since:
March 31, 2010
sp_UserOfflineSmall Offline

อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ พอดีเคยทำ risk mgt มาบ้างทั้ง bank และ บลจ.

 

mkt risk  งานหลักๆจะเกี่ยวกับการทำ model ในการวัดความเสี่ยงความผันผวนของราคาไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารอนุพันธ์ที่ bank ลงทุนอยู่ เรียกง่ายๆว่าคอยคุมให้พวกคนที่ลงทุนของ bank กับ trader ไม่ให้เกิด Loss มากจนเกินไปจนทำให้ bank เจ๊งได้ (เช่น nick leeson ที่ทำแบงค์แบริ่งเจ๊งแต่อันนั้นเป็น mkt risk + operational risk)

 

โมเดงที่ทำก็พวก Value at Risk ไม่ว่าจะเป็นการ Simulation หรืออะไรก็ตามที่จะวัดออกมาได้ว่า โอกาส Loss เป็นเท่าไรและจะ Loss จำนวนมากแค่ไหน

 

credit risk ก็จะเป็นการทำ model (เช่น model credit VaR) เหมือนกันคือการ run factor ต่างๆแล้วกำหนดว่า bank จะปล่อยกู้บุคคลใด หรือบริษัทใด ถ้าปล่อยกู้คนกลุ่มนี้ไปแล้ว โอกาสในการ Default มากแค่ไหน ถ้า Default แล้วจะได้คืนมาเท่าไร หรือดูว่า Port bank กระจุกกับ sector ใดเป็นพอเศษ เสี่ยงเกินไปหรือไม่ เช่น

 

ลูกค้า 10000 คน/บริษัท >> run ข้อมูลอาชีพ รายได้ เพศ ...แล้วได้ว่าแบ่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มดีที่สุดมี prob of default 1% กลุ่มแย่ที่สุด prob of default 10% ถ้าเป็นแบบนี้แบงค์อาจจะเลือกไม่ปล่อยกู้กลุ่มล่าง หรือถ้าจะปล่อยก็ต้อง charge rate ที่แพงเป็นพิเศษเพือ่ชดเชยการขาดทุน

 

โดยสรุปแล้ว Credit Risk สำคัญกับ bank ในไทยมากกว่าและใช้ quant เยอะกว่าครับ mkt risk จะค่อนข้างใช้งานน้อยกว่า และคุมภาพรวมมากกว่าครับ เคยได้ยินมาว่าบางคนรุ่งๆเงินเดือน xxx,xxx เหมือนกันครับ

April 1, 2010
10:59 pm
Admin
Members
Forum Posts: 678
Member Since:
August 18, 2009
sp_UserOfflineSmall Offline

ขอบคุณ คุณ Wind มากที่เข้ามาช่วยแชร์ข้อมูลครับ ( ผมกำลังไปไม่เป็นพอดีเลย Laugh )

April 7, 2010
5:21 pm
J.Mayer
Guest
Guests

สอบถามด้วยครับ บุคลากรที่เปิดรับในฝั่ง risk นี่ต้องการเยอะไหมครับ

April 8, 2010
2:22 pm
Admin
Members
Forum Posts: 678
Member Since:
August 18, 2009
sp_UserOfflineSmall Offline

เท่าที่ทราบ มีความต้องการในตำแหน่งงาน ทั้ง Credit Risk และ Market Risk อย่างต่อเนื่องครับ

 

เริ่มมีหลายธนาคารที่ใช้ Credit Risk Model เข้ามาช่วยในการกำหนดนโยบาย Sector โดยรวมครับ ว่าในแต่ละช่วงควรกระจายสินเชื่ออย่างไร

 

ในส่วนของ Market Risk จะมี Demand ทั้งจากทางฝั่งแบงค์ รวมไปถึงพวกกองทุนด้วยครับ

April 10, 2010
5:27 pm
new
Guest
Guests

ขอบคุณมากเลยค่ะ  โทษทีที่เข้ามาตอบช้าไปหน่อย

April 12, 2010
4:07 pm
Admin
Members
Forum Posts: 678
Member Since:
August 18, 2009
sp_UserOfflineSmall Offline

ยินดีครับ Smile

ยังไงถ้าได้ไปทำงานสายไหนแล้วกลับมากเล่าให้กันฟังบ้างนะครับ

May 31, 2010
9:16 pm
new
Guest
Guests

ตอนนี้ได้งานด้าน market risk ค่ะ  แต่เป็นแบงค์เค้ามีระบบในการ run var เองอยู่แล้ว ไม่ต้องทำ model อะไรเลย  รู้สึกว่าตรงที่ไปทำไม่มีอะไรเลยอ่ะค่ะ

แบบ genๆ report ส่ง เลยอยากเปลี่ยนมาลอง credit risk ดูเหมือนกันถ้ามีโอกาส  alm ก็น่าสนใจเพราะใจยังชอบพวก derivatives พวก fixed income mgt  อยู่  

Forum Timezone: Asia/Bangkok

Most Users Ever Online: 217

Currently Online:
7 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Member Stats:

Guest Posters: 254

Members: 2269

Moderators: 10

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 2

Forums: 7

Topics: 410

Posts: 1422

Administrators: FundTalk: 678