กองทุนหลักที่ควรมีในพอร์ตยุคปัญญาประดิษฐ์กับ TMB Eastspring Global Core Equity Fund

แชร์บทความนี้

กองทุนหลักที่ควรมีในพอร์ตในยุคปัญญาประดิษฐ์

 

เรากำลังมาถึงยุคที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มีอิทธิพลในโลกของการลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยในระยะยาวดูจะมีความเป็นไปได้ว่าประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์อาจทำผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้มากกว่าการบริหารกองทุนโดยใช้ผู้จัดการกองทุนแบบดั้งเดิม

วันนี้ผมขอแนะนำให้รู้จักกับกองทุนที่สามารถใช้เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตการลงทุนในยุคการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีในครั้งนี้ครับ

 

AI Vs Machine Learning Vs Deep Learning

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence

คือการที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเลียนแบบ พัฒนา และแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ รวมถึงตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

Machine Learning

คือการสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูล หลัก ๆ ก็คือใส่ข้อมูลเข้าไป เลือกโมเดลที่ใช้เรียนรู้ และก็รันโมเดลนั้นบนระบบคอมพิวเตอร์นั่นเอง

 

Deep Learning

ก็คล้าย ๆ กับ Machine Learning แต่เป็นระบบการเรียนรู้ที่คล้าย ๆ กับกลไกสมองมนุษย์ ที่เขาเรียกกันว่า Neural Network ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่า และแน่นอนต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีกำลังมากกว่าด้วย

 

สิ่งเหล่านี้ล่ะครับ ที่กำลังเกิดการนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจจัดการลงทุนกันอย่างต่อเนื่อง โดยทุกวันนี้หลาย ๆ บริษัทจัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศต่างก็เริ่มนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดการลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยหลาย ๆ กองทุนเริ่มมีการจ้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือ Data Scientist มาทำ Machine Learning และ Deep Learning Model เพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุนให้กับกองทุนกันแล้ว

 

MSCI World Index ดัชนีหุ้นหลักของโลก

ตามหลักการลงทุนระยะยาวที่ใช้กันทั่วโลกมักจะใช้ MSCI World Index มาเป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตการลงทุน โดยเจ้าดัชนี MSCI World Index นี้จะครอบคลุมน้ำหนักการลงทุนในหุ้นทั่วโลกถึง 88%

ภายใน MSCI World Index ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในดัชนีหุ้นที่มีมูลค่ากิจการสูงที่สุด 3 อันดับแรกของโลกคือ สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น

ที่มา: justETF.com

 

ข้อดีของ MSCI World ก็คือความเสถียรของราคาที่ดีกว่า เพราะเน้นลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีความผันผวนที่ต่ำกว่า MSCI Emerging Market ที่ลงทุนในหุ้นของภูมิภาคตลาดเกิดใหม่

 

ที่มา: MSCI

 

โดยข้อมูลจาก MSCI พบว่า กว่า 30 ปีที่ผ่านมา MSCI World ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 7.9% เท่ากับว่าการลงทุนในดัชนีนี้จะให้ผลตอบแทนเป็นเท่าตัวสำหรับการลงทุนเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี

และให้ผลตอบแทนประมาณ 10 เท่าตัวสำหรับระยะเวลาการลงทุนทบต้น 30 ปี

จึงเป็นสาเหตุที่ MSCI World ควรใช้เป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตการลงทุนที่เหมาะถือครองยาว ๆ เพราะผลตอบแทนใช้ได้ และความผันผวนไม่มากจนเกินไป

 

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio

 

Goldman Sachs ซึ่งเป็น asset management อันดับต้น ๆ ของโลกได้พัฒนากองทุนที่ชื่อ Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio ซึ่งนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการลงทุน MSCI World มาได้ระยะเวลาหนึ่ง

โดยข้อมูลที่นำมาใช้จะมีทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างที่ใช้กันทั่วไป รวมถึงการนำเอา Alternative Data เช่น ข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียม ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลการ search มาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์

 

จากนั้นก็นำข้อมูลเข้ามารันด้วย AI Model และเลือกหุ้นที่มีค่า Alpha คือหุ้นที่คาดว่าจะทำผลตอบแทนได้ชนะ MSCI World ในแต่ละขณะเวลา ซึ่งจะมีการปรับพอร์ตทุก ๆ 3 วัน และมีระยะเวลาการถือครองประมาณ 6 – 12 เดือน

 

ที่มา: Goldman Sachs

 

โดยที่ผ่านมาพบว่าการใช้โมเดลดังกล่าวสามารถทำผลตอบแทนได้ค่อย ๆ ชนะดัชนี MSCI World โดยผลตอบแทน 5 ปีย้อนหลังของกองทุนอยู่ที่ 9.39% ต่อปี สูงว่า MSCI World ที่ 7.30% ต่อปี (ณ 30 เม.ย.62)

สั้น ๆ คือ 5 ปีที่ผ่านมาสามารถเอาชนะ MSCI World ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 2% ซึ่งถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมทีเดียว (ผลตอบแทนของกองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด Class I (Acc.) (closed) (USD) ขณะที่กองทุนที่ TMBAM Eastspring ลงทุน จะลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) ซึ่งมี

นโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน แต่เวลาปิดเพื่อคำนวณหน่วยลงทุนแตกต่างกันจากข้อจำกัดด้าน Time Zone ของประเทศที่เข้าไปลงทุน ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้รับในระยะยาวอาจแตกต่างกันได้บ้าง)

กองทุนนี้จึงน่าจะเหมาะกับการใช้เป็นกองทุนหลัก (Core Portfolio) สำหรับการจัดพอร์ตลงทุนในส่วนของหุ้นต่างประเทศได้

ในการนี้ ทาง TMBAM Eastspring จึงได้เลือกสรรกองทุน Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio มาแนะนำให้กับผู้ลงทุนบ้านเรา ในชื่อกองทุน “TMB Eastspring Global Core Equity” ซึ่งจะมีการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 11 – 19 ก.ค. นี้

 

โดยความน่าสนใจของกองทุนนี้อยู่ที่การเน้นลงทุนใน MSCI World Equity ที่เหมาะใช้เป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตการลงทุน มาบวกกับการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลสมัยใหม่ซึ่งเป็น Mega Trends แห่งอนาคตมาใช้ในการเลือกหุ้น และปรับพอร์ตจึงทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับท่านผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนใน TMB Eastspring Global Core Equity Fund สามารถดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่

https://www.tmbameastspring.com/globalcore-equity-fund/?utm_source=fundtalk&utm_medium=article&utm_campaign=G-core

FundTalk รายงาน

 

คำเตือน
– เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
– กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น
– ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
– ขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่ธนาคาร TMB ทุกสาขา หรือโทร 1725 หรือ www.tmbameastspring.com
– ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Facebook Comments

แชร์บทความนี้
เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA & นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน, ไทยพาณิชย์ และยูโอบี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award
Posts created 104

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top